Magyarország kevésbé kockázatos Kaliforniánál

A legkockázatosabb adósok közé került londoni szakelemzők csütörtöki kimutatása szerint a súlyos költségvetési gondokkal, már-már fizetésképtelenséggel küszködő amerikai Kalifornia állam. Határidős adósságpiaci törlesztésbiztosítási díja (CDS) immár számos kelet-európai szuverén adósét, köztük Magyarországét is meghaladja.

A CMA DataVision vezető londoni adósságpiac-figyelő cégnél csütörtökön az MTI-nek elmondták: a törlesztési kockázatra kötött hitelpiaci származékos csereügyletek (credit default swaps, CDS) - vagyis a fizetési leállások elleni adósságpiaci biztosítási tranzakciók - ára az irányadó ötéves futamidőre Magyarország esetében 3,446 százalék volt középárfolyamon az aznap délutáni londoni kereskedésben, az előző esti 3,505 százalékos New York-i záró után.

A cég által közzétett szélesebb adatsorból kitűnik, hogy Kalifornia állam CDS-piaci árazása ugyanaznap 3,5129 százalék - azaz minden 10 millió dollár adósságra valamivel több mint 351 ezer dollár - volt, magasabb csaknem az összes közép-európai EU-tagállaménál.

A CMA DataVision adatsora szerint Csehország CDS-díja középárfolyamon 1,132 százalék, Lengyelországé 1,706 százalék, Észtországé 3,35 százalék volt a csütörtöki késői londoni jegyzésben.

Kalifornia adósságtörlesztési kockázati árazását a térségből csak Romániáé (3,923 százalék) és Bulgáriáé (3,928 százalék) haladta meg.

A CMA DataVision csütörtöki kimutatásában Kaliforniát felvette az általa nyilvántartott tíz legkockázatosabb szuverén adós listájára.

Az Egyesült Államok egésze mint szuverén adós piaci megítélése ugyanakkor változatlanul igen jó: az amerikai CDS-árazás csütörtökön Londonban 0,397 százalék volt, ami arra utal, hogy a piac elenyésző kockázattal árazza az amerikai szövetségi törlesztésbiztosítási tranzakciókat, dacára annak, hogy az Egyesült Államok szövetségi államadóssága - a második világháborút követő pár évtől eltekintve - soha nem látott ütemben növekszik.