Vágólapra másolva!
Nyilvánosságra került az európai banki stresszteszt eredménye, amely szerint nyolc bank túl kevés tőkével rendelkezik ahhoz, hogy egy újabb válság esetén megnyugtató helyzetben maradjon. Tizenhat bank éppen csak elkerülte a veszélyeztetett státuszt. Az elsőhöz hasonlóan a második stresszteszt is kapott már kritikát a publikálás előtt. Az OTP Bank, egyetlen vizsgált magyar bankként, jól teljesített, és dobogós helyet ért el az idei stresszteszten.
Vágólapra másolva!

Nyolc bank bukott el az európai stresszteszten, amelyen a pénzintézetek válság elleni ellenállóképességét vizsgálták a tagállamok pénzügyi felügyeletei az Európai Bankfelügyeleti Hatóság koordinálásával. A vizsgálat szerint a bankoknak 2,5 milliárd euróra van szükségük pótlólagos tőkeként. A nyolc bukott bank között van az osztrák Volksbank, illetve öt spanyol és két görög nemzetiségű bank.

A hatóság pénteki tájékoztatása szerint 2010 végén húsz bank lett volna bajban egy újabb válság esetén két éves időtávon, de 2011 január és április között 50 milliárd eurós tőkeinjekciót kapott az európai bankszektor, így már csak nyolc bank került a veszélyeztetettek listájára. További tizenhat bank éppen csak teljesítette a minimális követelményt.

A hatóság 91 európai bank - köztük Magyarországról egyedül az OTP Bank - ellenálló-képességét vizsgálta. Azt nézték, hogy elegendő tőkével rendelkeznek-e a túléléshez a hitelintézetek arra az esetre, ha valami sokk érné a gazdaságot, ha jelentősen romlana a makrogazdasági környezet, súlyos visszaesés következne be. Az a bank számít veszélyeztetettnek, amelyik tőkemegfelelési mutatója 5 százalék alá kerül bármelyik válság-szimuláció során, ebből a teszt nyolc bankot mért. Tizenhat pénzintézet 5-6 százalék között maradt, vagyis csak éppen tudta teljesíteni a kritériumot.

Az eredmény szerint a magyarországi bank, vagyis az OTP Bank (az első eredményben még nem nevesítettek bankokat, csak országokra bontva adtak ki számokat), 13,6 százalékos tőkemegfeleléssel rendelkezne 2012-ben egy újabb válság esetén, a pesszimista forgatókönyv szerint. Mivel a minimális elvárás 5 százalék volt, így az eredmény jónak tekinthető. Az MTI információja szerint az OTP dobogós helyet ért el az idei stresszteszten.

A vizsgálat azt is figyelembe vetette, hogy a tőkejuttatás nélkül mennyi lenne a bankok mutatója (az OTP nem kapott tőkét, így mindkét esetben 13,6 százalék a szám). Tőkejuttatás nélkül az átlagos mutató 7,4, az 50 milliárdos injekcióval 7,7 százalék, vagyis a magyar bank jóval átlag felett teljesített. Az első banki stresszteszthez képest viszont romlott a mutató, akkor 16,2 százalékot mértek a banknak, igaz, a két teszt nem összehasonlítható, mivel eltérő módszertant alkalmazott. Az egyes országok vizsgált bankjainak eredményét tekintve Magyarország teljesített a legjobban az OTP 13,6 százalékával, a második Luxemburg 13,3 százalékos mutatóval, majd Lengyelország következett 12,2 százalékkal (a tőkésítést figyelembe véve). A teljes eredménysor, és a bankok egyes eredményei angol nyelven erre a linkre kattintva érhetők el.

Előzetes kritikák

Tavaly már végeztek egy ilyen stressztesztet az EU-ban, akkor hét bank - öt spanyol, egy-egy görög és német bank - bukott meg azon. (Tavaly az OTP mellett az FHB Jelzálogbankot is vizsgálták.) Az eredményeket azonban kétségbe vonták a befektetők. Többen azért kérdőjelezték meg az akkori vizsgálatok komolyságát, mert egyetlen ír bankot sem hozott ki gyengének a felmérés, holott a vizsgálat után pár hónappal Írország IMF-mentőcsomagért folyamodott, hogy a banki nehézségek okozta államháztartási gondokat kezelje. Sajtóértesülések arról is szóltak, hogy néhány bank nem fedett fel mindent magáról, nehogy rossz osztályzatot kapjon.

Az Európai Unió ezért idén év elején határozott arról, hogy újra stressztesztet végez az európai bankszektorban, hogy eloszlassa a piaci kételyeket. Azonban a mostani vizsgálattal szemben is megfogalmazódtak fenntartások. Öt német bankból álló csoport úgy látja, a mostani jelentés - az előző évihez hasonlóan - nem fogja helyreállítani a piaci bizalmat, az IMF szerint elképzelhető, hogy a teszt nem fog valós képet festeni az európai vizsgált bankokról.

Az eredmények hitelességét az is csorbíthatja hogy, kis mandátummal lett felruházva az EBA, amely gyakorlatilag koordináló szerepet kapott a nemzeti felügyeletek között - mutat rá elemzésében az Equilor pénzügyi tanácsadó cég. Sharon Bowles, az Európai Parlament gazdasági bizottságának vezetője pedig a németeket kritizálta, mivel szerinte a német hatóságok a saját érdekeik alapján jártak el.

Az összehasonlítás végett, nem régen a Standard & Poor's hitelminősítő végezte el saját európai banki vizsgálatát, amelyben azt állapította meg a hitelminősítő, hogy legalább 250 milliárd eurós pótlólagos tőkére lehet szükség, ha ismét recesszió ütné fel a fejét - derül ki az Equilor elemzéséből. Ezt a forgatókönyvet vizsgálják most újra az azóta felállított közös európai bankszövetség keretében, amely egy feltételezett 0,5 százalékos gazdasági visszaesés és 15 százalékos részvénypiaci zuhanás modellez.

Tőkeinjekció az elbukóknak

A napokban megindult az eredmények kiszivárogtatása. A tavalyi öttel szemben idén már hét spanyol bank akadt fent a rostán állítólag, ugyanakkor portugál és német bankok mind megfeleltek, igaz, utóbbiak közül kettőnél igencsak rezgett a léc. Az érintett bankok és az egyes országok már ismerik a tesztek eredményét.

Az EU vezetői korábban már nyilvánvalóvá tették, amelyik bank megbukik a teszten, azt nem hagyják magára, a hitelintézetnek fél évet adnak, hogy a szükséges tőkét összeszedje, és ha ez nem sikerül, akkor az EU tőkeinjekcióval segíthet nekik.

A minap az IMF is megszólalt az ügyben, a Nemzetközi Valutaalap megkongatta a vészharangot az európai bankok aggasztó helyzete miatt. Az IMF úgy látja, tavaly óta 30-40 milliárd eurónyi tőkét vontak be a bankok, de még legalább ennyire lesz szükség, de a folyamat nagyon lassan zajlik, és félő, hogy a piaci körülmények nehezebbé válása esetén nem lesznek elég erősek a kontinens bankjai.