Henry az AS Monacóban, egy bizonyos Arsene Wenger kezei alatt kezdte profi pályafutását, 1998-ban tagja volt a világbajnok francia válogatottnak. 1999 januárjában a Juventushoz igazolt, de rosszul sikerült a tavaszi félszezonja, ezért távozni szeretett volna.
Szerencséjére Wenger ekkor már az Arsenal vezetőedzője volt, aki úgy gondolta, Henry-val fogja megoldani a Real Madridhoz távozó Nicolas Anelka pótlását, és akkor klubrekordnak számító 11 millió fontot (!) fizetett érte.
A beilleszkedés nem ment egyszerűen, Henry az első nyolc mérkőzésén nem talált a kapuba, de miután megszokta az angliai stílust, minden kétkedőt elhallgattatott, első szezonját 26 góllal zárta.
A többi már történelem: ő az Ágyúsok történetének legeredményesebb játékosa, két bajnoki címet és két FA-kupát nyert a csapattal, megszámlálhatatlan egyéni rekordot tart. 2007-ben a Barcelonához távozott, hogy BL-t nyerhessen, majd a New York Red Bullsban fejezte be pályafutását, igaz, közben még egy fél szezonra visszatért Londonba.
