De még az önvád sem akadályozhatta abban, hogy egyre jobb és jobb legyen.
Az 1994-1995-ös szezonban már új mester dolgozott a Laziónál, a cseh származású Zdenek Zeman, a támadó futball elkötelezett híve, aki az emberfogás helyett áttért a területvédekezésre.
1995. január 15-én először játszhatott Nesta a Stadio Olimpicóban, a sérült Giuseppe Favalli helyét foglalta el. Zemantól mind gyakrabban kapott szerepet, s teljesítményével több élcsapat figyelmét is magára irányította. A legkomolyabb kérő az AC Milan volt, ahol a kiöregedőben lévő Franco Baresi helyére kerestek megfelelő utánpótlást. Klubja azonban elutasított minden ajánlatot, mivel komoly tervei voltak Nestával, Zeman az 1995-96-os szezon előtt már a várható kezdő csapat egyik tagjaként tüntette fel.
A cseh mester tartotta a szavát, Nesta stabil csapattag lett. Európa is akkor ismerhette meg, 1995. szeptember 26-án lépett pályára először UEFA-kupa-mérkőzésen, Nicosiában. Az év novemberében meghívót kapott Cesare Maldinitől, az U21-es válogatott kapitányától, aki az Ukrajna elleni Eb-selejtezőn adott neki első ízben lehetőséget. Olaszország 2-1-re nyert, s Nesta bejátszotta magát az együttesbe. Maldini kivitte őt az Eb-re is, ahol a döntőben a tizenegyesrúgások során Nesta is vállalkozott büntetőre, s belőtte - ezzel Olaszország nyerte a korosztályos Európa-bajnokságot, az ifjú középhátvédet pedig posztján a torna legjobbjának választották.
A nagyválogatott akkori főnöke, Arrigo Sacchi be is hívta a felnőtt Eb-re utazó csapatba, de egyetlen percet sem játszott a talján szempontból kudarccal végződött kontinensviadalon. Nesta ezt követően az olimpián is részt vett, de ott is csúnyán leégtek az olaszok.