A WBC nehézsúlyú világbajnokának felesége, Paris a hatodik gyermeküket hozta világra vasárnap. Furynak talán álmatlan éjszakája volt lánya születése miatt, az legalábbis megmagyarázná a kirívó hibát a Twitteren, ugyanis a bejegyzésében "Anthena"-nak nevezte a Fury-család legkisebb tagját.
Furynak Athena immáron a harmadik kislánya Venezuela és Valencia Amber után. A három lány mellett három fia is van: John James Fury herceg, Adonis Amaziah herceg és Tyson Fury II herceg.